33. Erwartungen: Nachfrageseite von Diplom-Volkswirt Axel Hillmann

Über den Vortrag

In diesem Modul wird die Rolle von Erwartungen seitens der Akteure in einem IS-LM-Modell analysiert. Die ökonomischen Entscheidungen von Haushalten und Unternehmen hängen nicht allein von aktuellen Daten sondern auch von zukünftigen Entwicklungen ab. Diese sind naturgemäß mit Unsicherheit behaftet, insofern müssen die Entscheidungsträger Erwartungen bilden. Zunächst werden verschiedene Erwartungsbildungshypothesen vorgestellt, anschließend Erwartungsparameter in das IS-LM-Modell integriert und die Wirkungen einer Staatsausgabenerhöhung simuliert.

In den beiden abschließenden Übungsaufgaben können Sie die Wirkungen ermitteln, die sich aus Änderungen des erwarteten Einkommens bzw. einer Geldmengenerhöhung und die dadurch ausgelöste Inflationserwartungsänderung ergeben.

Bitte beachten Sie, dass ich auch ein Buch - VWL-Fibel Makroökonomie - zu diesem Makrokurs herausgebe, in dem Sie neben dem zu vermittelnden Stoff die Lösungen zu allen Klausuraufgaben seit 1996 finden.

Der Vortrag „33. Erwartungen: Nachfrageseite“ von Diplom-Volkswirt Axel Hillmann ist Bestandteil des Kurses „Makroökonomie E: Rolle von Erwartungen“. Der Vortrag ist dabei in folgende Kapitel unterteilt:

Einführung
Relevanz von Erwartungsgrößen
Hypothesen zur Erwartungsbildung
Statische Erwartungsbildung
Adaptive Erwartungsbildung
Rationale Erwartungsbildung
Erwartungen im IS-LM-Modell
Staatsausgabenerhöhung (Multiplikatoren)
Staatsausgabenerhöhung (Grafik)
Staatsausgabenerhöhung (Interpretation)
Uebungsaufgabe 1: Erwartetes Einkommen steigt
Uebungsaufgabe 2: Geldmenge steigt

Quiz zum Vortrag

Gegeben sind folgende Werte für das Preisniveau in den Perioden 0 und 1: P₀ = 1,2 und P₁ = 1,3. Wie hoch ist die Inflationsrate in Periode 1?

ca. 8,3 %
ca. 7,7 %
10 %
ca. –8,3 %
Keine der anderen Aussagen ist richtig.

Welche Aussage zur adaptiven Erwartungsbildung ist richtig?

Eine Erwartungsgröße wird korrigiert, wenn in der Vergangenheit ein Erwartungsirrtum bezüglich dieser Größe aufgetreten ist.
Die adaptive Erwartungsbildung ist ein Spezialfall der statischen Erwartungsbildung.
Ein Erwartungsirrtum der Vergangenheit wird korrigiert, indem die Erwartungsgröße mit einem Irrtumsfaktor multipliziert wird.
Kurzfristig können langfristige Erwartungsirrtümer abgebaut werden.
Keine der anderen Aussagen ist richtig.

Wie lautet die Gleichung für die Erwartungsgröße Ae für die Periode 1, wenn die adaptive Erwartungsbildungshypothese unterstellt ist? „Ae“ ist der erwartete Wert für A.