33. Erwartungen: Nachfrageseite von Diplom-Volkswirt Axel Hillmann

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Über den Vortrag

In diesem Modul wird die Rolle von Erwartungen seitens der Akteure in einem IS-LM-Modell analysiert. Die ökonomischen Entscheidungen von Haushalten und Unternehmen hängen nicht allein von aktuellen Daten sondern auch von zukünftigen Entwicklungen ab. Diese sind naturgemäß mit Unsicherheit behaftet, insofern müssen die Entscheidungsträger Erwartungen bilden. Zunächst werden verschiedene Erwartungsbildungshypothesen vorgestellt, anschließend Erwartungsparameter in das IS-LM-Modell integriert und die Wirkungen einer Staatsausgabenerhöhung simuliert.

In den beiden abschließenden Übungsaufgaben können Sie die Wirkungen ermitteln, die sich aus Änderungen des erwarteten Einkommens bzw. einer Geldmengenerhöhung und die dadurch ausgelöste Inflationserwartungsänderung ergeben.

Bitte beachten Sie, dass ich auch ein Buch - VWL-Fibel Makroökonomie - zu diesem Makrokurs herausgebe, in dem Sie neben dem zu vermittelnden Stoff die Lösungen zu allen Klausuraufgaben seit 1996 finden.

Der Vortrag „33. Erwartungen: Nachfrageseite“ von Diplom-Volkswirt Axel Hillmann ist Bestandteil des Kurses „Makroökonomie E: Rolle von Erwartungen“. Der Vortrag ist dabei in folgende Kapitel unterteilt:

  • Einführung
  • Relevanz von Erwartungsgrößen
  • Hypothesen zur Erwartungsbildung
  • Statische Erwartungsbildung
  • Adaptive Erwartungsbildung
  • Rationale Erwartungsbildung
  • Erwartungen im IS-LM-Modell
  • Staatsausgabenerhöhung (Multiplikatoren)
  • Staatsausgabenerhöhung (Grafik)
  • Staatsausgabenerhöhung (Interpretation)
  • Uebungsaufgabe 1: Erwartetes Einkommen steigt
  • Uebungsaufgabe 2: Geldmenge steigt

Quiz zum Vortrag

  1. ca. 8,3 %
  2. ca. 7,7 %
  3. 10 %
  4. ca. –8,3 %
  5. Keine der anderen Aussagen ist richtig.
  1. Eine Erwartungsgröße wird korrigiert, wenn in der Vergangenheit ein Erwartungsirrtum bezüglich dieser Größe aufgetreten ist.
  2. Die adaptive Erwartungsbildung ist ein Spezialfall der statischen Erwartungsbildung.
  3. Ein Erwartungsirrtum der Vergangenheit wird korrigiert, indem die Erwartungsgröße mit einem Irrtumsfaktor multipliziert wird.
  4. Kurzfristig können langfristige Erwartungsirrtümer abgebaut werden.
  5. Keine der anderen Aussagen ist richtig.
  1. Ae₁ = Ae₀ + a ∙ (A₀ – Ae₀) mit 1 ≥ a ≥ 0
  2. Ae₁ = A₀ + a ∙ (A₀ – Ae₀) mit 1 ≥ a ≥ 0
  3. Ae₁ = Ae₀ + a ∙ (Ae₀ – A₀) mit 1 ≥ a ≥ 0
  4. Ae₁ = A₀ + a ∙ (Ae₀ – A₀) mit 1 ≥ a ≥ 0
  5. Keine der anderen Gleichungen ist richtig.
  1. Keine der anderen Gleichungen ist richtig.
  2. Bei statischer Erwartungsbildung gilt Ae₁ = A₁ = const.
  3. Bei rationaler Erwartungsbildung gilt Ae₁ = Ae₀.
  4. Bei rationaler Erwartungsbildung gilt Ae₁ = A₀..
  5. Bei statischer Erwartungsbildung gilt Ae₁ = A₂ = const.
  1. Der Nominalzins entspricht der Summe aus Realzins und Inflationsrate.
  2. Der Realzins entspricht der Differenz aus Inflationsrate und Nominalzins.
  3. Der Nominalzins entspricht der Differenz aus Realzins und Inflationsrate..
  4. Die Inflationsrate entspricht der Differenz aus Realzins und Nominalzins.
  5. Keine der anderen Gleichungen ist richtig.

Dozent des Vortrages 33. Erwartungen: Nachfrageseite

Diplom-Volkswirt Axel Hillmann

Diplom-Volkswirt Axel Hillmann

Diplom-Sozialpädagoge (Universität Bremen)

Diplom-Volkswirt (FernUniversität Hagen)

seit 1997 freiberuflicher Autor und Dozent für VWL

1998-2010 VWL-Mentor am Studienzentrum Hamburg (Universität Hamburg)

www.axel-hillmann.de | www.vwl-repetitorium.de www.facebook.com/Repetitorium.Axel.Hillmann


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