20. Entscheidungen unter Unsicherheit von Diplom-Volkswirt Axel Hillmann

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Über den Vortrag

In diesem Modul zur Haushaltstheorie lernen Sie die die drei Axiome sowie drei weitere Eigenschaften der in der mikroökonomischen Haushaltstheorie unterstellten Präferenzordnung sowie ihren Zusammenhang zu der in der Mikroökonomie verwendeteten Nutzenfunktion kennen.

Am Ende werden zwei Übungsaufgaben zum Thema gestellt.

Bitte beachten Sie, dass ich auch ein Buch - VWL-Fibel Theorie der Marktwirtschaft - zu diesem Kurs herausgebe, in dem Sie neben dem zu vermittelnden Stoff die Lösungen zu allen Klausuraufgaben seit 2002 finden.

Der Vortrag „20. Entscheidungen unter Unsicherheit“ von Diplom-Volkswirt Axel Hillmann ist Bestandteil des Kurses „Mikroökonomie A: Haushaltstheorie“. Der Vortrag ist dabei in folgende Kapitel unterteilt:

  • Problemstellung
  • Unsicherheit (Definition)
  • Liste aller Begriffe
  • Beispiel für alle Begriffe
  • Prospekt und Standardprospekt
  • Erwartungswert
  • Erwartungsnutzen
  • Bespiel für verschiedene Risikopräferenzen
  • Sicherheitsäquivalent und Risikopräferenz
  • Übungsaufgabe zum Sicherheitsäquivalent
  • Nutzen des Erwartungswertes
  • Risikoscheu (Grafik)
  • Risikofreude (Grafik)
  • Risikoneutralität (Grafik)
  • Sicherheitsäquivalent und Nutzen des Erwartungswertes (Zusammenfassung)
  • Risikoprämie
  • Übungsaufgaben

Quiz zum Vortrag

  1. {P} = 0,5*X1 + 0,2*X2 + 0,3*X3
  2. {P} = 0,5*X1 * 0,2*X2 * 0,3*X3
  3. {P} = [(0,2; 0,3; 0,5), (X1, X2, X3)]
  4. {P} = (0,5; 0,2; 0,3) * (X1, X2, X3)
  5. Keine der anderen Aussagen ist richtig.
  1. E (X) = 16
  2. E (X) = 900
  3. E (X) = 15
  4. E (X) = 300
  5. Für die Berechnung des Erwartungswertes reichen die Informationen nicht aus.
  1. U [E (X)] = 8
  2. U [E (X)] = 16
  3. U [E (X)] = 450
  4. U [E (X)] = 0
  5. Keine der anderen Aussagen ist richtig.
  1. Ein Entscheider wählt stets die Alternative mit dem höchsten Erwartungsnutzenwert.
  2. Die Kombination von Erwartungswerten und Wahrscheinlichkeiten einer Handlungsalternative ist ein Prospekt.
  3. Ein Entscheider wählt stets die Alternative mit dem höchsten Erwartungswert.
  4. Der Erwartungswert einer Handlungsalternative liegt stets unter ihrem erwarteten Nutzen.
  5. Keine der anderen Aussagen ist richtig.
  1. Bei einem risikoscheuen Entscheider ist der Nutzen des Sicherheitsäquivalents größer als der erwartete Nutzen.
  2. Für einen risikoneutralen Entscheider sind Erwartungswert und Sicherheitsäquivalent gleich groß.
  3. Bei einem risikoneutralen Entscheider sind der Nutzen des Sicherheitsäquivalents und der erwartete Nutzen stets gleich groß.
  4. Bei einem risikofreudigen Entscheider ist das Sicherheitsäquivalent größer als der Erwartungswert.
  5. Keine der anderen Aussagen ist falsch.
  1. XS ≈ 4,2
  2. XS = 4
  3. XS = 18
  4. XS ≈ 5,3
  5. Keine der anderen Aussagen ist richtig.
  1. Ein risikofreudiger Entscheider hat eine konvex ansteigende Nutzenkurve.
  2. Ein risikoscheuer Entscheider könnte die Nutzenfunktion U = 0,5*X haben.
  3. Für die Nutzenfunktion eines risikoscheuen Entscheiders gilt stets dU / dX < 0.
  4. Ein risikoneutraler Entscheider hat eine Nutzenkurve mit der Steigung 0.
  5. Keine der anderen Aussagen ist richtig.
  1. Der Nutzen des Erwartungswertes ist kleiner als der Nutzen des Sicherheitsäquivalents.
  2. Der erwartete Nutzen entspricht dem Nutzen des Sicherheitsäquivalents.
  3. Das Sicherheitsäquivalent ist kleiner als der Erwartungswert.
  4. Die zweite Ableitung der Nutzenfunktion ist negativ.
  5. Keine der anderen Aussagen ist falsch.
  1. Die erste Ableitung der Nutzenfunktion ist Null.
  2. Der erwartete Nutzen entspricht dem Nutzen des Sicherheitsäquivalents.
  3. Der Nutzen des Erwartungswertes und der erwartete Nutzen sind gleich groß.
  4. Das Sicherheitsäquivalent entspricht dem Erwartungswert.
  5. Keine der anderen Aussagen ist falsch.
  1. Das Sicherheitsäquivalent ist kleiner als der Erwartungswert.
  2. Der erwartete Nutzen entspricht dem Nutzen des Sicherheitsäquivalents.
  3. Der Nutzen des Erwartungswertes ist kleiner als der Nutzen des Sicherheitsäquivalents.
  4. Grundlage der Entscheidung ist der Erwartungsnutzen.
  5. Keine der anderen Aussagen ist falsch.
  1. Die Risikoprämie ist entweder positiv oder Null, sie kann nicht negativ werden.
  2. Die Risikoprämie entspricht stets der Differenz aus Erwartungswert und Sicherheitsäquivalent.
  3. Für einen risikofreudigen Entscheider ist die Risikoprämie sowohl kleiner als das Sicherheitsäquivalent als auch kleiner als der Erwartungswert.
  4. Für einen risikoscheuen Entscheider ist die Risikoprämie stets positiv.
  5. Keine der anderen Aussagen ist falsch.

Dozent des Vortrages 20. Entscheidungen unter Unsicherheit

Diplom-Volkswirt Axel Hillmann

Diplom-Volkswirt Axel Hillmann

Diplom-Sozialpädagoge (Universität Bremen)

Diplom-Volkswirt (FernUniversität Hagen)

seit 1997 freiberuflicher Autor und Dozent für VWL

1998-2010 VWL-Mentor am Studienzentrum Hamburg (Universität Hamburg)

www.axel-hillmann.de | www.vwl-repetitorium.de www.facebook.com/Repetitorium.Axel.Hillmann


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Auszüge aus dem Begleitmaterial

... Modul A Haushaltstheorie -Einführung -Nutzenfunktion und Indifferenzkurve -Budgetrestriktion und Budgetgerade ...

... Entscheidungen unter Sicherheit Entscheidungsfolgen hängen auch von ...

... Problemstellung Entscheidungsfolgen hängen nur von gewählter Handlungsalternative ab ...

... unter Risiko (mit Wahrscheinlichkeiten) ...

... Entscheidungen unter Unsicherheit ...

... bei Ungewissheit (ohne Wahrscheinlichkeiten) ...

... Begriffe und Definitionen -Prospekt und Standardprospekt -Erwartungswert ...

... und Standardprospekt Vektor Entscheidungen unter Unsicherheit ...

... der Wahrscheinlichkeiten Prospekt Haushaltstheorie Entscheidungen unter Unsicherheit ...

... Standardprospekt Vektor der Erträge Vektor der Wahrscheinlichkeiten Prospekt Entscheidungen unter Unsicherheit ...

... Unsicherheit Prospekt und Standardprospekt Vektor der Erträge Vektor der Wahrscheinlichkeiten Standardprospekt ...

... Vektor der Wahrscheinlichkeiten (Standard-) Prospekt Entscheidungen unter Unsicherheit ...

... Risikopräferenz Beispiel: Gratislos mit -Gewinn (1.000 €) mit w = 0,5 ...

... (0 €) mit w = 0,5 Gratislos oder sicherer Betrag? 200 ...

... (0 €) mit w = 0,5 a) indifferent zwischen Gratislos und sicherem Betrag (Sicherheitsäquivalent) von 350 € Risikoscheu b)indifferent zwischen ...

... mit -Gewinn (1.000 €) mit w = 0,5 -Niete (0 €) mit w = 0,5 ...

... Betrag (Sicherheitsäquivalent) von 350 € Risikoscheu b)indifferent zwischen Gratislos und sicherem Betrag (Sicherheitsäquivalent) von 750 € Risikofreude c)indifferent ...

... Sicherheitsäquivalent und Risikopräferenz ...

... und Risikopräferenz Für das Sicherheitsäquivalent xS gilt: U(xS )= ...

... < E(x) bei Risikoscheu b) xS > E(x) bei Risikofreude c) ...

... das Sicherheitsäquivalent xS für den Prospekt a2 bei ? b)Wie groß ist das Sicherheitsäquivalent xS für den ...

... Unsicherheit w1 = 0,2 w2 = 0,8 a1 x1 = 16 x2 = ...

... ist das Sicherheitsäquivalent xS für den Prospekt a2 bei ? Für das Sicherheitsäquivalent gilt U(xS )= E[U(x)]. Entscheidungen unter Unsicherheit w1 ...

... xS für den Prospekt a2 bei ? Für das Sicherheitsäquivalent gilt U(xS )= E[U(x)]. xS < E(x) Risikoscheu Entscheidungen unter ...

... ist das Sicherheitsäquivalent xS für den Prospekt a1 bei ? Für das Sicherheitsäquivalent gilt U(xS )= E[U(x)]. Entscheidungen unter Unsicherheit w1 ...

... xS für den Prospekt a1 bei ? Für das Sicherheitsäquivalent gilt U(xS )= E[U(x)]. xS > E(x) Risikofreude Entscheidungen unter ...

... Risikoscheu Entscheidungen unter Unsicherheit U U(xS) ...

... Sicherheitsäquivalent und Nutzen des Erwartungswertes Risikoscheu Entscheidungen unter ...

... Unsicherheit U U(xmax) U(xS) = U(xmin) x ...

... Unsicherheit U U(xmax) U(xS) = E[U(x)] U(xmin) x ...

... Unsicherheit U U(xmax) U[E(x)] U(xS) = E[U(x)] U(xmin) ...

... und Nutzen des Erwartungswertes Risikoscheu bedeutet: xS < E(x) ...

... U[E(x)] Entscheidungen unter Unsicherheit U U(xmax) U[E(x)] U(xS) = E[U(x)] ...

... Sicherheitsäquivalent und Nutzen des Erwartungswertes Risikofreude Entscheidungen unter ...

... Unsicherheit U U(xmax) U(xS) = U(xmin) x ...

... Unsicherheit U U(xmax) U(xS) = E[U(x)] U(xmin) x ...

... U U(xmax) U(xS) = E[U(x)] U[E(x)] U(xmin) x ...

... Sicherheitsäquivalent und Nutzen des Erwartungswertes Risikofreude bedeutet: Entscheidungen ...

... unter Unsicherheit U U(xmax) U(xS) = E[U(x)] U[E(x)] U(xmin) ...

... Nutzen des Erwartungswertes Risikofreude bedeutet: xS > E(x) E[U(x)] > ...

... Unsicherheit U U(xmax) U(xS) = E[U(x)] = U[E(x)] ...

... Sicherheitsäquivalent und Nutzen des Erwartungswertes Risikoneutralität Entscheidungen unter ...

... Unsicherheit U U(xmax) U(xS) = E[U(x)] = U[E(x)] ...

... Sicherheitsäquivalent und Nutzen des Erwartungswertes Risikoneutralität bedeutet: Entscheidungen ...

... U[E(x)] Entscheidungen unter Unsicherheit U U(xmax) U(xS) = E[U(x)] = ...

... Sicherheitsäquivalent und Nutzen des Erwartungswertes Für ...

... des Erwartungswertes Für das Sicherheitsäquivalent xS gilt: U(xS )= E[U(x)] a) xS ...

... bei Risikoscheu b) xS > E(x) bzw. E[U(x)] > U[E(x)] bei Risikofreude c) ...

... R = E(x) – xS Entscheidungen unter Unsicherheit Merke: Die Risikoprämie R gibt ...

... Sicherheitsäquivalent und Risikoprämie R = E(x) – xS ...

... R > 0 bei Risikoscheu b) E(x) < xS R ...

... R = E(x) – xS a) E(x) > xS R > 0 ...

... sich aus Ihren Ergebnissen auf die Risikopräferenz schließen? b)Wie groß sind Sicherheitsäquivalent ...

... würde ein risikoneutraler Entscheider wählen? b)Wie groß ist sein Sicherheitsäquivalent für diese ...

... Angebots- und Nachfragefunktionen B2 Theorie der Firma (lange Frist) ...