Entscheidungen unter Risiko von Dipl.-Kfm. / Dipl.-Volksw. Rolf Stahlberger

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Über den Vortrag

Der Vortrag „Entscheidungen unter Risiko“ von Dipl.-Kfm. / Dipl.-Volksw. Rolf Stahlberger ist Bestandteil des Kurses „Investition“. Der Vortrag ist dabei in folgende Kapitel unterteilt:

  • Das µ-Prinzip
  • Indifferenzkurven
  • Eigenschaften der Präferenzfunktion
  • Beispiel
  • Zusatzfrage
  • Weitere µ-Prinzipien
  • Zweidimensionale Prinzipien
  • Beispiel

Quiz zum Vortrag

  1. ...wir die Alternative mit dem höheren Präferenzwert gewählt.
  2. ...wird die Alternative mit dem höheren Erwartungswert gewählt.
  3. ...wird die Alternative mit der höheren Standardabweichung gewählt.
  4. ...wird die Alternative mit der höheren Varianz gewählt.
  1. Wenn sich der Präferenzwert erhöht.
  2. Wenn sich der Präferenzwert senkt.
  3. Wenn sich die Varianz erhöht.
  4. Wenn sich die Varianz senkt.
  1. Der Entscheider ist risikoscheu.
  2. Der Entscheider ist risikofreudig.
  3. Der Entscheider ist risikoneutral.
  4. Es kann keine Aussage getroffen werden.
  1. Weil die Erhöhung der Standardabweichung zu einer Erhöhung des Erwartungswertes führen muss.
  2. Weil die Erhöhung der Standardabweichung zu einer Verringerung des Erwartungswertes führen muss.
  3. Weil eine Erhöhung des Risikos zu einer Erhöhung des Präferenzwertes führen muss.
  4. Weil eine Erhöhung des Risikos zu einer Verringerung des Präferenzwertes führen muss.
  1. Je größer die Verlustwahrscheinlichkeit, umso kleiner ist der Präferenzwert.
  2. Je größer die Verlustwahrscheinlichkeit, umso größer ist der Präferenzwert.
  3. Es kombiniert den Fraktilswert mit dem Erwartungswert.
  4. Es kombiniert das schlechtest mögliche Ergebnis mit dem Erwartungswert.

Dozent des Vortrages Entscheidungen unter Risiko

Dipl.-Kfm. / Dipl.-Volksw. Rolf Stahlberger

Dipl.-Kfm. / Dipl.-Volksw. Rolf Stahlberger

Rolf Stahlberger hat Mathematik, Betriebswirtschaftslehre und Volkswirtschaftslehre in Karlsruhe und Hagen studiert. Er hat langjährige Erfahrung als Dozent und Mentor in Vor-Ort Seminaren sowie Webinaren. Schwerpunkte seiner Forschung liegen bei Operations Research und dem Wirtschaftsingenieurwesen.

Weitere Informationen unter www.mathepress.de und www.fernstudium-guide.de

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Auszüge aus dem Begleitmaterial

... der Bearbeitung dieses Kapitels werden Sie gelernt haben, dass das µ-Prinzip eine spezielle Form der Präferenzfunktion ist, die man auch als mehrdimensionale Entscheidungsregel ...

... Alternative 2, da sie jeweils den höheren Präferenzwert aufweist ...

... unterschiedliche Kombinationen von Erwartungswert und Standardabweichung zum jeweils gleichen Präferenzwert führen. Beispiel 1: Wie verlaufen die Indifferenzlinien der Funktion, Umstellen nach Sigma liefert nun ...

... verläuft dann steigend. Steigt der Präferenzwert auf 4, so verlagert sich die Indifferenzgerade nach rechts/unten ...

... Hier verlagert sich die Indifferenzlinie nach rechts/oben, wenn sich der Präferenzwert von 16 auf ...

... Beispiel 2: Wie verlaufen die Indifferenzlinien der Funktion? Abermals wird nach der Standardabweichung umgestellt ...

... Standardabweichung, sodass gilt: Wenn der Erwartungswert steigt, dann steige auch der Präferenzwert der Lotterie. Der durchschnittliche Gewinn steigt nämlich an, die Lotterie ist dann beliebter. Bezüglich der Varianz unterscheide man zwei Fälle. Wenn die Varianz steigt, dann sinke der Präferenzwert. Wenn das ...

... führen, dass sich die Indifferenzkurven nach oben verlagern. Die Indifferenzkurven verlaufen im risikoscheuen (risikofreudigen) Fall steigend (fallend), da eine Erhöhung des Risikos zu einer Erhöhung (Verringerung) des Erwartungswertes führen ...

... das Risiko (für einen festen Erwartungswert) erhöht. Wie ändern sich dann die Indifferenzkurven? Risikoscheuer Fall. Für einen festen Wert des Erwartungswertes wird die Erhöhung der Standardabweichung ...

... der Zahlbetrag steigen, für den man bereit ist die Lotterie zu verkaufen. Dies gilt sowohl im risikoscheuen wie auch im risikofreudigen Fall. Allerdings sind die Sicherheitsäquivalente natürlich nicht identisch. Im risikofreudigen ...

... Lotterie wird der Entscheider wählen, wenn die folgende Präferenzfunktion unterstellt wird? ...

... die gerade gleichwertig zur unsicheren Lotterie ist. Vergleichen wir daher die beiden Optionen: Gleichwertig bedeutet, dass die beiden Präferenzwerte gleich sind: Der Entscheider ist risikoscheu, weil das Sicherheitsäquivalent kleiner ist ...

... der Bearbeitung dieses Kapitels werden Sie gelernt haben, dass weitere Kombinationen mit dem µ-Prinzip als spezielle Formen der Präferenzfunktion möglich sind, die ebenfalls ...

... das µ-Prinzip erreicht. B) Das µ-f-Prinzip kombiniert den Fraktilswert mit dem Erwartungswert. Danach ergeben sich die Präferenzwerte etwa nach der Regel: der Wert alpha>0 gibt dabei die subjektive Risikoscheu an. C) Das µ-v-Prinzip kombiniert die Verlustwahrscheinlichkeit mit dem Erwartungswert.Danach ergeben sich die Präferenzwerte etwa nach der Regel Je ...

... und dennoch ist der kleinste Wert mit 2 größer als ek = 1. Setzt man ek oberhalb von 2, scheidet die zweite Alternative aus, da dort der kleinste Wert 2 ist. Man muss also die 1. Alternative wählen. Beispiel: Für ek = 5 ist Aber es ist ...