Der Vortrag „Stetige Zufallsvariablen II“ von Dr. Anna Fukshansky ist Bestandteil des Kurses „Grundlagen der induktiven Statistik“. Der Vortrag ist dabei in folgende Kapitel unterteilt:
Wiederholung: Wie werden Wahrscheinlichkeiten bestimmt?
Welche Bedeutung hat ein Punkt in einer diskreten Gleichverteilung, wenn er sich mit 1/b−a bezeichnen lässt?
Welches ist eine richtige Aussage über Dichtefunktionen stetiger Zufallsvariablen?
Sei X eine stetige Zufallsvariable, auf [−2,2] gleichverteilt. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit P(X=−1)?
Wie lautet die Stammfunktion der Dichtefunktion f(x)=1/b−a?
Wie lautet die Stammfunktion von f(x)=−x²+a²?
Um welche Funktion handelt es sich, wenn sie im Integral von −∞ bis +∞ = 1 ergibt?
Welcher Parameter findet in der stetigen Exponentialverteilung Verwendung?
Wie groß ist die Punktwahrscheinlichkeit P(X=0) bei der Exponentialverteilung?
Welche der folgenden Verteilungen gehört zur Exponentialverteilung?
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... zu Integralen? Erinnerung Stammfunktion bilden, integrieren? Dichte einer stetigen Zufallsvariable? Wahrscheinlichkeitsverteilung, Verteilungsfunktion ...
... begonnen, haben gesehen, dass ihre Verteilungen mit Hilfe von Dichtefunktion gegeben ist. Wahrscheinlichkeiten werden ...
... Dichte von X so gegeben ist: Ist die stetige Zufallsvariable auf dem Intervall [0,1] gleichverteilt, so heißt sie standardgleichverteilt. ...
... bis A zum 1. Mal auftritt ist geometrisch verteilt mit Paramter p. Die Ausprägungen von X sind Die Wahrscheinlichkeitsverteilung ist ...
... sie die Dichte besitzt. Die Verteilung einer solchen ZV heißt Exponentialverteilung mit Parameter ? . 20 Dr. Anna Fukshansky ...