Forecasting Asset Returns and Conditional Asset Pricing von Dr. Peter Oertmann

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Über den Vortrag

Der Vortrag „Forecasting Asset Returns and Conditional Asset Pricing“ von Dr. Peter Oertmann ist Bestandteil des Kurses „Asset Management VL (WS 16/17)“. Der Vortrag ist dabei in folgende Kapitel unterteilt:

  • Economic conditions and asset returns
  • Specification of a forecasting model
  • Exploring the predictable variation of stock and bound market returns
  • Conditional asset pricing
  • Predicting the time-variation of risk premiums

Dozent des Vortrages Forecasting Asset Returns and Conditional Asset Pricing

Dr. Peter Oertmann

Dr. Peter Oertmann

Peter Oertmann ist Diplom-Kaufmann (Bielefeld) und hat eine Master in Ökonomie an der Univeristy of Georgia (USA). Seine Promotion erheilt er von der Universität St. Gallen (Schweiz).

Dr. Peter Oertmann ist Managing Partner und Chief Executive Officer (CEO) von Vescore Solutions AG, wo er sich um strategische Unternehmensentwicklung, Kundenbetreuung und Kommunikation kümmert. Er hat bereits mehrjärige Erfahrungen in den Bereichen Global Asset Allocation und quantitative Anlagestrategien. An der TUM und der Universität Basel ist er nebenbei Lehrbeauftragter.


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