Economic multifactor models von Dr. Peter Oertmann

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Über den Vortrag

Der Vortrag „Economic multifactor models“ von Dr. Peter Oertmann ist Bestandteil des Kurses „Asset Management VL (WS 16/17)“. Der Vortrag ist dabei in folgende Kapitel unterteilt:

  • Specification of a global multifactor asset pricing model
  • Step 1: Wald test
  • Step 2: Unconditional beta pricing test
  • Empirical study: Sources of Risk in Emerging Markets
  • Case: Economic risks of European stock markets
  • Exercise: Application of a factor model

Dozent des Vortrages Economic multifactor models

Dr. Peter Oertmann

Dr. Peter Oertmann

Peter Oertmann ist Diplom-Kaufmann (Bielefeld) und hat eine Master in Ökonomie an der Univeristy of Georgia (USA). Seine Promotion erheilt er von der Universität St. Gallen (Schweiz).

Dr. Peter Oertmann ist Managing Partner und Chief Executive Officer (CEO) von Vescore Solutions AG, wo er sich um strategische Unternehmensentwicklung, Kundenbetreuung und Kommunikation kümmert. Er hat bereits mehrjärige Erfahrungen in den Bereichen Global Asset Allocation und quantitative Anlagestrategien. An der TUM und der Universität Basel ist er nebenbei Lehrbeauftragter.


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