10. Sitzung: Risk factors and multi factor models for the German stock market
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Über den Vortrag
Der Vortrag „10. Sitzung: Risk factors and multi factor models for the German stock market“ von Matthias Hanauer ist Bestandteil des Kurses „Asset Management (WS13/14)“. Der Vortrag ist dabei in folgende Kapitel unterteilt:
- Why the CAPM fails
- Capital market anomalies
- Fama-French three-factor-model
- Risk factors
- Emprical asset pricing models
- International evidence
- Descriptive Statistics
- Cumulated performance of risk factors
- International comparison
- CAPM regression
- Carhart four-factor-model regression
- Intercepts
- Summary
- Implications & Applications
Dozent des Vortrages 10. Sitzung: Risk factors and multi factor models for the German stock market
Matthias Hanauer
Matthias Hanauer ist wissenschafticher Mitarbeiter am Lehrstuhl für Financial Management and Capital Markets an der TUM School of Management.
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